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Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Universidad de Medellín
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El modelo logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito
Acceso Cerrado
Fuente: Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Horacio Fernández Castaño
Temas:
Medicine
Publicado: 2005
Citaciones:
9
Artículo de revista
LAS REDES NEURONALES Y LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
Acceso Abierto
Fuente: DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Horacio Fernández Castaño
Temas:
Humanities
Philosophy
Publicado: 2007
Citaciones:
8
Artículo de revista
MÉTODOS DISCRETOS Y CONTINUOS PARA MODELAR LA DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE LA VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA DE LOS RENDIMIENTOS DE SERIES FINANCIERAS
Acceso Cerrado
Fuente: Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Carlos Alexander Grajales Correa
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Temas:
Humanities
Philosophy
Publicado: 2007
Citaciones:
2
Artículo de revista
Análisis y predicción de la acción de la empresa Acerías Paz del Río utilizando un modelo GARCH(1,1) y redes neuronales artificiales
Acceso Cerrado
Martha María Gil Zapata
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Temas:
Political science
Humanities
Philosophy
Publicado: 2005
Citaciones:
1
Artículo de revista
Value at risk for a financial portfolio with options
Acceso Cerrado
Fuente: Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Carlos Alexander Grajales Correa
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Temas:
Portfolio
Value at risk
Volatility (finance)
Stochastic volatility
Variance (accounting)
Econometrics
Modern portfolio theory
Financial risk
Monte Carlo method
Value (mathematics)
Actuarial science
Valuation of options
Computer science
Economics
Mathematics
Finance
Risk management
Statistics
Accounting
Publicado: 2010
Citaciones:
0
Artículo de revista
A continuous model and a discrete model for estimating the stochastic volatility probability density of financial series yields
Acceso Cerrado
Fuente: Cuadernos de Administración
Carlos Alexander Grajales Correa
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Temas:
Stochastic volatility
Econometrics
Series (stratigraphy)
Constant elasticity of variance model
SABR volatility model
Economics
Volatility (finance)
Financial modeling
Stochastic modelling
Time series
Mathematics
Finance
Statistics
Paleontology
Biology
Publicado: 2008
Citaciones:
0
Artículo de revista
ARIMAX-EGARCH quantitative model for prediction of the Colombian exchange rate (COP/USD) [Modelo cuantitativo ARIMAX- EGARCH para la predicción de la tasa de cambio colombiana (COP/USD)]
Acceso Cerrado
Fuente: ESPACIOS
Martínez Orozco
Diana Sirley Guzmán Aguilar
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Nini Johana Marín Rodríguez
Temas:
Economics
Mathematics
Publicado: 2018
Citaciones:
0
Artículo de revista
Modelación y estrategias en finanzas
Acceso Cerrado
ERL-ERL
ID Minciencias: ERL-0001381888-29
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Lucas Mateo Gómez Méndez
Horacio Fernández Castaño
Nini Johana Marín Rodríguez
Maria Andrea Arias Serna
Mónica Arango
Elizabeth Tatiana Arroyave Cataño
Juan David Cardona Hernandez
Fabián Hernando Ramírez Atehortúa
Felipe Isaza Cuervo
Temas:
Political science
Humanities
Geography
Art
Publicado: 2012
Citaciones:
0
Otro
ARIMAX-EGARCH quantitative model for prediction of the Colombian exchange rate (COP/USD)
Acceso Cerrado
Mario Alberto Martínez Orozco
Diana Sirley Guzmán Aguilar
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Nini Johana Marín Rodríguez
Temas:
Exchange rate
Econometrics
Economics
Statistics
Mathematics
Monetary economics
Publicado: 2018
Citaciones:
0
Artículo de revista
1
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