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Horacio Fernàndez Castano
Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera (GINIF)
Universidad de Medellín
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EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras
Acceso Cerrado
ART-GC_ART
ID Minciencias: ART-0000164232-18
Fuente: Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Horacio Fernàndez Castano
Temas:
Humanities
Autoregressive conditional heteroskedasticity
Economics
Welfare economics
Philosophy
Financial economics
Volatility (finance)
Publicado: 2010
Citaciones:
5
Artículo de revista
Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras
Acceso Cerrado
ART-GC_ART
ID Minciencias: ART-0000164232-23
Fuente: Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Horacio Fernàndez Castano
Temas:
Stylized fact
Autoregressive conditional heteroskedasticity
Economics
Volatility clustering
Econometrics
Volatility (finance)
Stock market index
Index (typography)
Stock market
Computer science
Geography
Keynesian economics
Context (archaeology)
Archaeology
World Wide Web
Publicado: 2010
Citaciones:
1
Artículo de revista
Matemáticas básicas con aplicaciones a las ciencias económicas y afines
Acceso Cerrado
LIB-GC_LIB
ID Minciencias: LIB-0000564672-21
Fuente: Sello Editorial de la Universidad de Medellín eBooks
Rafael Angel Alvarez Jimenez
Horacio Fernàndez Castano
José Alberto Rúa Vásquez
Rafael Angel Alvarez Jimenez
Temas:
Humanities
Art
Mathematics
Publicado: 2009
Citaciones:
0
Libro
LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN LOS MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
CAP_LIB-GC_CAP_LIB
ID Minciencias: CAP_LIB-0000164232-26
Horacio Fernàndez Castano
Publicado: No disponible
Citaciones:
0
Capítulo de libro
Las redes neuronales y la evaluación del riesgo de crédito
Fuente: Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Horacio Fernández Castaño
Publicado: No disponible
Citaciones:
0
Artículo de revista
Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras
Fuente: Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Horacio Fernández Castaño
Publicado: No disponible
Citaciones:
0
Artículo de revista
EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras
Fuente: Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Horacio Fernández Castaño
Publicado: No disponible
Citaciones:
0
Artículo de revista
Especulación en mercados financieros con modelos econométricos
Horacio Fernández Castaño
(Asesor)
Lina Marcela Acevedo Correa
(Asesor)
Publicado: No disponible
Citaciones:
0
bachelorthesis
Riesgo de tasa de interés en el sector asegurador con la metodología de Smith-Wilson
Horacio Fernández Castaño
(Asesor)
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
(Asesor)
Ana Isabel Fernández Duque
Publicado: No disponible
Citaciones:
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