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Sellamuthu Prabakaran
Pensamiento y Praxis
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A temperature stochastic model for option pricing and its impacts on the electricity market
Acceso Cerrado
ART-ART_A1
ID Minciencias: ART-0000005579-73
Fuente: Economic Analysis and Policy
Prabakaran Sellamuthu
Isabel Cristina Garcia Arboleda
José Ustorgio Mora Mora
Sellamuthu Prabakaran
Temas:
Electricity market
Girsanov theorem
Electricity
Economics
Derivative (finance)
Econometrics
Financial economics
Mathematics
Stochastic differential equation
Engineering
Applied mathematics
Electrical engineering
Publicado: 2020
Citaciones:
13
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Black Scholes Option Pricing Model Brownian Motion Approach
Acceso Cerrado
ART-ART_C
ID Minciencias: ART-0000005579-14
Fuente: SSRN Electronic Journal
Prabakaran Sellamuthu
Sellamuthu Prabakaran
Temas:
Black–Scholes model
Geometric Brownian motion
Brownian motion
Economics
Valuation of options
Financial economics
Econometrics
Mathematical economics
Mathematics
Statistical physics
Diffusion process
Physics
Statistics
Volatility (finance)
Economy
Service (business)
Publicado: 2014
Citaciones:
3
Altmétricas:
0
Artículo de revista
CONSTRUCTION OF RISK-NEUTRAL MEASURE IN A BROWNIAN MOTION WITH EXOTIC OPTION
Acceso Cerrado
ART-ART_B
ID Minciencias: ART-0000005579-17
Fuente: Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS)
Prabakaran Sellamuthu
Sellamuthu Prabakaran
Temas:
Measure (data warehouse)
Brownian motion
Risk neutral
Statistical physics
Mathematics
Econometrics
Computer science
Physics
Statistics
Data mining
Publicado: 2016
Citaciones:
3
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Modeling and Pricing of Energy Derivative Market
Acceso Abierto
ART-ART_C
ID Minciencias: ART-0000005579-49
Fuente: International Journal of Engineering & Technology
Prabakaran Sellamuthu
NULL AUTHOR_ID
Sellamuthu Prabakaran
Temas:
Futures contract
Volatility (finance)
Rational pricing
Derivative (finance)
Business
Valuation of options
Derivatives market
Financial economics
Economics
Profitability index
Microeconomics
Capital asset pricing model
Finance
Publicado: 2018
Citaciones:
2
Altmétricas:
0
Artículo de revista
CONSTRUCTION OF THE BLACK SCHOLES PRICING MODEL IN THE STOCK MARKET BY USING OF BROWNIAN MOTION APPROACH
Acceso Cerrado
ART-GC_ART
ID Minciencias: ART-0000005579-78
Fuente: Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS)
Prabakaran Sellamuthu
Sellamuthu Prabakaran
Temas:
Black–Scholes model
Financial economics
Brownian motion
Stock market
Economics
Geometric Brownian motion
Econometrics
Mathematical economics
Mathematics
Diffusion process
Economy
Geography
Statistics
Archaeology
Volatility (finance)
Service (business)
Context (archaeology)
Publicado: 2020
Citaciones:
0
Altmétricas:
0
Publicaciones editoriales no especializadas
Statistical Thermodynamics Of Money (Thermoney)
ART-ART_B
ID Minciencias: ART-0000005579-16
Sellamuthu Prabakaran
Publicado: No disponible
Citaciones:
0
Artículo de revista
CONNECTING DIFFERENT BRANCHES DOMAINS THROUGH MATHEMATICAL MODELLING: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH
ART-GC_ART
ID Minciencias: ART-0000005579-76
Sellamuthu Prabakaran
Publicado: No disponible
Citaciones:
0
Publicaciones editoriales no especializadas
Efectos de la modificación de la metodología de valoración de los derivados no estandarizados de entidades financieras Colombianas en el estado de resultados debido a la entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera (NIIF)
TM-TM_B
ID Minciencias: TM-0000005579-18
Sellamuthu Prabakaran
(Asesor)
Publicado: No disponible
Citaciones:
0
Tesis de posgrado
1
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